Programmierung in Stata.

Panel Regression mit Stata.

In diesem Projekt haben wir ein Panel-Regressionsmodell für die Identifikation von Einflussfaktoren auf Bilanzkennzahlen von Unternehmen entwickelt und in Stata programmiert.

Herausforderung.

Panel Regressionsmodelle werden verwendet, um Daten zu modellieren, in denen verschiedene Untersuchungseinheiten wiederholt beobachtet werden. Diese Datenstruktur, auch Longitudinaldatenstruktur genannt, hat normalerweise zur Folge, dass die Residuen eines Modells aufgrund der gruppierten Datenstruktur nicht mehr unabhängig voneinander sind. Um diese Annahmeverletzung zu modellieren wurden spezielle Modelle, die sog. Mixed Models (auch hierarchische lineare Modelle oder Multilevel Modelle genannt) entwickelt. In diesem Projekt haben wir ein Mixed Model zur Bestimmung von Einflussfaktoren auf bestimmte Bilanzkennzahlen entwickelt.

Ansatz.

Mixed Models definieren sich insbesondere dadurch, dass die zugrundeliegenden Daten einer hierarchischen bzw. gruppierten Struktur folgen. In diesem Projekt definierten sich die Gruppen durch die wiederholt auftretenden Messungen an einem Unternehmen im Zeitverlauf. Zur Modellierung der Panel Regression stehen verschiedene Befehle in Stata zur Verfügung, im einfachsten Falle der xtreg Befehl, der eine einfache Panel-Regression auf den vorliegenden Daten durchführt. Zudem bietet xtreg die Möglichkeit, robuste Standardfehler zu schätzen, die die korrelative Struktur der wiederholt auftretenden Beobachtungen berücksichtigen. Der Hausman Test zeigte keine signifikante Abweichung zwischen Random- und Fixed Effects Modell, sodass ein Modell mit Random Effects verwendet wurde. Zudem beinhaltete das Modell verschiedene Kennzahlen, die innerhalb der Unternehmen konstant waren, was den Einsatz eines Fixed Effects Modells nicht sinnvoll erscheinen ließ.

Ergebnis.

Das fertige Modell wurde zusammen mit dem kommentierten und dokumentierten Stata Code im Rahmen eines halbtägigen Workshops übergeben. Hierbei hatte der Kunde die Möglichkeit, offene Punkte und Fragen zu besprechen.

Projekt Info.

Studiengang: BWL
Thema: Panel Regression
Tools: Stata
Dauer: 2 Tage
Projektlaufzeit: 5 Tage

STATWORX Kontakt.

Dein Ansprechpartner:
Nick Bornschein
Teamleiter Statistik

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