Programmierung in R.

Event Study Tool mit R.

In diesem Projekt haben wir für unseren Kunden ein Event-Study Tool in R programmiert, das dynamisch neue Events verarbeiten und analysieren kann.

Herausforderung.

Die Programmierung von Event-Studies ist eine der komplexesten Aufgaben, die Studenten und Doktoranden bearbeiten. Während der grundsätzliche Aufbau der Event Study häufig ähnlich ist, sind es die Details, die die Programmierung zu einer Herausforderung machen. In diesem Projekt haben wir für unseren Kunden einen Event-Study Code in R programmiert, der neue Events automatisch verarbeiten kann.

Ansatz.

Grundlage jeder Event Study ist ein Datensatz, der die einzelnen, beobachteten Events inkl. Event-Datum enthält. Will man sicherstellen, dass die Event-Study auch mit neuen Events umgehen kann, muss ein einheitliches Format zur Ablage der Events entwickelt werden. Basierend auf den gelieferten Event-Dates haben wir eine Excel-basierte Datenbank entworfen, in die der Nutzer neue Events einfach eintragen kann. Weiterhin müssen für neue Events auch die entsprechenden Aktienkurse der Unternehmen zur Verfügung stehen. Diese werden automatisch anhand des Tickers, den der Nutzer in die Datenbank eingibt, mittels R von Yahoo Finance geladen und in der Analyse verwendet. Hierbei ist es möglich, sowohl einzelne als auch mehrere Events pro Unternehmen statistisch auszuwerten und aufzubereiten.

Ergebnis.

Die Event-Datenbank sowie die R-Skripte zur Berechnung von AR, CAR, AAR und CAAR wurden vollständig dokumentiert dem Kunden zugänglich gemacht. In zwei Workshop Sessions haben wir zudem gemeinsam mit dem Kunden die wichtigsten Programmier-Grundlagen in R vermittelt, die zur Weiterentwicklung unseres Skriptes erforderlich sind.

Projekt Info.

Studiengang: Finance Master
Thema: Event Study
Tools: Excel, R
Dauer: 3 Tage
Projektlaufzeit: 1 Woche

STATWORX Kontakt.

Dein Ansprechpartner:
Nick Bornschein
Teamleiter Statistik

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Statistik für Studenten.

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