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Event Study von Aktienportfolios

In diesem Projekt haben wir auf Basis historischer Aktienzeitreihen sowie einer Auswahl fest definierter, börsenrelevanter Ereignisse eine umfangreiche Event-Studie in R durchgeführt.

  • Branche Finance
  • Thema Other
  • Tools SQL, R
  • Projektdauer 1 Monat

Herausforderung

Die Analyse der Auswirkungen von externen Ereignissen auf Aktienkurse und andere Finanzinstrumente ist eine relevante Fragestellung bei der Modellierung von Kapitalmarktdaten. Die Analyse von Marktbewegungen beim Eintritt bestimmter Ereignisse bildet häufig die Grundlage für einfache Trading-Strategien. Gemeinsam mit unserem Kunden, einem internationalen Finanzinstitut, haben wir ein standardisiertes Tool zur Durchführung von Ereignisstudien entwickelt.

Ansatz

Auf Grundlage mehrerer hundert internationaler Aktienzeitreihen und mehr als 1.000 betrachteten Ereignissen haben wir ein Framework zur Durchführung einer umfangreichen Event Study entwickelt. Anwender:innen erhalten dadurch die Möglichkeit, eine vollständige statistische Analyse der Auswirkungen von Ereignissen beziehungsweise spezifischen Untergruppen von Ereignissen auf den Aktienkurs einzelner oder aller betrachteter Unternehmen durchzuführen. Dabei kann zwischen verschiedenen Modellen gewählt werden, die die abnormale Rendite (AR) der Kursbewegung ermitteln. Neue Ereignisse können problemlos über eine Excel-Schnittstelle geladen und verarbeitet werden. Die Kurse bezieht das Modell entweder manuell oder über entsprechende Quellen im Internet. Die Resultate der Studie werden automatisiert aufbereitet und exportiert.

Ergebnis

Das entwickelte Modell bietet unserem Kunden heute eine Grundlage zur statistischen Analyse verschiedenster Ereignisse und unterstützt ihn bei der Erstellung neuer Handelsstrategien. Die verwendeten Methodiken haben sich zu einem festen Bestandteil der Analyse und in der datengetriebenen Entscheidungsfindung entwickelt.

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